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Mathématiques et Statistiques (Sci) : Linear Processes and the Wold Decomposition; positive definite operators; Autocovariance and autocovariance generating functions; model estimation and inference; estimation for mixed processes using moments and the likelihood; diagnostic checking; tests with residuals; spectral analysis; estimation of spectral density the peridogram; spectral window and tapers; asymptotic moments of spectral estimates; fractional noise and long range dependence; continuous time models.
Trimestres : Ce cours n’est pas au programme de l’année universitaire 2012-2013.
Chargés de cours : Aucun professeur n’est associé à ce cours pour l’année universitaire 2012-2013.
Prerequisite: MATH 545 or equivalent